Bernardo Reckziegel

Software

Publicações estáveis no CRAN:

  • FFP: Implementa uma solução numérica para o problema da Entropia Mínima Relativa (EMR) como descrito em Meucci, Attilio (2010). Para mais informações, acesse: https://reckziegel.github.io/FFP/

  • uncorbets: Implementa o conceito de “Torsão Mínima” para construção de portfólios verdadeiramente diversificados como descrito em Meucci, Attilio (2013). Para mais informações, acesse: https://reckziegel.github.io/uncorbets/

Projetos estáveis no Github:

  • YahooTickers: Conexão com o API do Yahoo Finance que permite ao usuário ter acesso rápido a cotação das empresas de 26 bolsas mundiais. O pacote também fornece funções para modelagem e previsão de séries temporais.

  • CMA: Copula Marginal Algorithm (CMA) é uma ferramenta extremantente flexível para decompor séries multivariadas entre margens e copulas. CMA utiliza o conceito de Probabilidades Totalmente Flexíveis o que permite ao usuário estimar um número de copulas muito maior do que as alternativas paramétricas comumente empregadas. CMA também é uma ótima ferramenta para simulação e geração de cenários de “pânico” ex-ante.

  • FromQuandl: Conexão com o API da Nasdaq com o objetivo de facilitar o download em massa do dados do FMI e Banco Mundial.

  • tcopula: Um algoritmo para estimação via Máxima Verossimilhança de estruturas de correlação isotrópicas.

  • ShadowRates: Uma transformação a la Merton para que econometristas consigam trabalhar com taxas de juros negativas.

Projetos em desenvolvimento:

  • DynamicStrategies: Simulações de estratégias dinâmicas para que portfolio managers adicionem concavidade e convexidade ao P&L.

  • aqqr: Download dos dados gentilmente disponibilizados pela AQR Capital Management direto para o R.